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ボラティリティについて
 

FXを研究していると、ボラティリティという言葉を耳にすることがあると思います。

為替で言うボラティリティというのは、通貨の変動比率のことです。

つまり値幅の大きさを表すのがボラティリティになります。

ボラティリティは通貨の変動率ですから、ボラティリティが大きい通貨は値上がりの可能性も大きいですが、
逆に値下がりする可能性も大きいということになります。

そのため、ボラティリティが大きい通貨というのは、基本的にハイリスクであると考えられています。

スワップ派にとっては、ボラティリティは、どの通貨で運用するかを決める際に、重要になってきます。

スワップ金利が高くて、ボラティリティが低い通貨がスワップ派にとって、「いい通貨」ということになります。

ここで、2007年5〜7月の各通貨のボラティリティと、9月28日のヒロセFX2のスワップ金利とレートで
表を作ってみました。

 

5月

6月

7月

AVE

スワップ

レート

有効金利

CHF/JPY

1.60%

3.24%

4.40%

3.08%

41

98.63

1.52%

USD/JPY

2.44%

2.78%

4.79%

3.34%

137

114.79

4.36%

EUR/JPY

2.00%

3.36%

5.17%

3.51%

148

163.77

3.30%

GBP/JPY

2.29%

4.32%

5.38%

4.00%

329

234.99

5.11%

AUD/JPY

2.65%

4.68%

7.72%

5.02%

148

101.89

5.30%

CAD/JPY

6.45%

3.84%

6.99%

5.76%

134

115.66

4.23%

ZAR/JPY

3.87%

6.23%

8.67%

6.26%

35

16.63

7.68%

NZD/JPY

3.40%

6.63%

9.57%

6.53%

151

86.98

6.34%

TRY/JPY

8.02%

7.23%

10.09%

8.45%

414

94.75

15.95%


一般的に、高金利通貨は、高ボラティリティであることがわかると思います。
このことが、高金利通貨のレバレッジは、下げなくてはいけないと言われている所以です。

ですから、ボラティリティの低い通貨は、ある程度レバレッジを上げて運用しても構わないが、ボラティリティが
高い通貨は、レバレッジを下げて、ロスカットに備えるということさえ、知っていれば、どの通貨で運用しても
良いのです。

私の場合には、ボラティリティの低い米ドル・円をメインで運用し、ちょっぴり高金利通貨の南アフリカランド・円、
トルコリラ・円で運用していますが、資金的に余裕が少ないので、大きく通貨が変動した際に、防衛できない
ので、豪ドルやNZドルには、手を出さないでいます。

しかし、人それぞれ、通貨との相性もあるでしょうから、上記の表を参照にしていただいて、自分の運用して
いる通貨がどういった性格の通貨であるかを確認して運用すれば良いのだと思います。


ここで、上記の米ドル・円と南アフリカランド・円で、どちらがお得なのかを比べて見ます。

米ドルのボラティリティは、平均で、3.34%、有効金利が4.36%です。

それに対して、南アフリカランドのボラティリティは、6.28%、有効金利が7.68%です。

南アフリカランドのボラティリティは、米ドルの1.88倍です。一方、有効金利は、1.76倍です。

南アフリカランドの場合には、米ドルの1.88倍の資金(1.88倍のレバレッジを掛ける必要がある)で、
1.76倍の金利を得ることになります。

よって、この場合には、米ドルで運用した方が、効率が良いことになります。単純に言うと、米ドルで運用した
方がお得
ということになります。

これを意外な結果と写った方は、自分の主力の通貨が、有効に運用されているかをチェックした方が
良いかもしれません。

同様の計算方法で、米ドルを100とした「お得指数」として計算してみました。

 

5月

6月

7月

AVE

スワップ

レート

有効金利

お得指数

CHF/JPY

1.60%

3.24%

4.40%

3.08%

41

98.63

1.52%

38

USD/JPY

2.44%

2.78%

4.79%

3.34%

137

114.79

4.36%

100

EUR/JPY

2.00%

3.36%

5.17%

3.51%

148

163.77

3.30%

72

GBP/JPY

2.29%

4.32%

5.38%

4.00%

329

234.99

5.11%

98

AUD/JPY

2.65%

4.68%

7.72%

5.02%

148

101.89

5.30%

81

CAD/JPY

6.45%

3.84%

6.99%

5.76%

134

115.66

4.23%

56

ZAR/JPY

3.87%

6.23%

8.67%

6.26%

35

16.63

7.68%

94

NZD/JPY

3.40%

6.63%

9.57%

6.53%

151

86.98

6.34%

74

TRY/JPY

8.02%

7.23%

10.09%

8.45%

414

94.75

15.95%

145

この表からは、トルコリラで運用するのが、最も資金が有効に使える通貨ということになっています。

ただ、ボラティリティが、過去のものですから、将来を保障するものではないことを、ご承知置きくださいね。

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